دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش- 47 اسلاید

اختصاصی از یارا فایل دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش- 47 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سرمایه گذاری

.1فرایند ارزش آفرینی :

.2ارزش فعلی پولی در یک دوره زمانی برای کسب محاسباتی در آینده که به

1- زمان دریافت وجوه

 2- نرخ مورد انتظار وتورم

3- عدم اطمینان در پرداخت های آتی

پاداش می دهد.

فرایند سر مایه گذاری

üنحوه تصمیم گیری سر مایه گذاران ،میزان سرمایه گذاری وزمان سر مایه گذاری را تشریح می کند .شامل 5 مرحله  است :

.1تعیین سیاست سرمایه گذاری

.2انجام تجزیه وتحلیل اوراق بهادار

.3تشکیل سبد سرمایه گذاری

.4تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری

.5ارزیابی عملکرد

منابع ریسک مالی

1-ریسک نرخ ارز

2-ریسک نرخ بهره(سود)

3-ریسک نکول

4-ریسک نقدینگی

 5-ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها (تورم)

6-ریسک سرمایه گذاری مجدد

7-ریسک بازار

8- ریسک اعتباری

9- ریسک نقدشوندگی

ریسک غیر مالی

1- ریسک مدیریت

 2- ریسک سیاسی

3- ریسک صنعت

 4- ریسک عملیاتی

 5-ریسک قوانین ومقررات

6- ریسک نیروی انسانی

7-ریسک فناوری

8-ریسک جغرافیایی

اندازه گیری ریسک

مارکویتز: انحراف معیار بازده را به عنوان شاخص ریسک مطرح کرد

شارپ: بتا را به عنوان شاخص ریسک مطرح می کند

مک کالی: دیرش را مطرح می کند وبعداًتحدب را به عنوان شاخص دقیق تر مطرح شد

ارزیابی عملکرد پرتفوی :

üشامل دو اقدام اساسی است:

1-تعیین مطلوب  یا نا مطلوب بودن عملکرد

2-مشخص کردن این امر که آیا عملکرد شانسی بوده یا در اثر تخصص

üنکاتی که باید در ارزیابی به آن توجه شود :

1-توجه به ریسک وبازده به طور همزمان

2-مقایسه ی عملکرد پرتفوی با یک شاخص